天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

时间:2021-11-30        

  天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)于2010年5月20日经中国证监会证监许可[2010]666号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2010年8月12日正式生效。

  证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险以及指数基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  本基金为被动投资的指数型基金,属于高风险、高收益基金产品,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,适合风险承受能力较高的投资人。本基金以1元初始面值发行,在市场波动等因素影响下,基金投资仍有可能出现亏损。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。

  基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2012年8月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

  天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司)是经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准于2004年11月8日成立,注册资本金为人民币1.8亿元。公司股东为天津信托有限责任公司(持股比例48%)、内蒙古君正能源化工股份有限公司(持股比例36%)、芜湖高新投资有限公司(持股比例16%)。

  截至2012年8月12日,本公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)、天弘添利分级债券型证券投资基金、天弘丰利分级债券型证券投资基金、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金。

  本公司下设股票投资部、固定收益部、中央交易室、市场部、渠道部、电子商务部、客户服务部、机构理财部、风险管理部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、财务部、综合管理部、人力资源部和北京分公司、上海分公司、广州分公司,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。基金管理人无任何处罚记录。

  李琦先生,董事长,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长。现任天津信托有限责任公司副总经理。

  卢信群先生,副董事长,大学本科。历任北京华仪软件系统工程公司技术经理,北京金田电脑经营公司技术经理,联想科技技术经理,香港荣基科技有限公司部门经理,北京君正投资管理顾问有限公司部门经理。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司副总经理兼财务总监。

  郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。

  漆腊水先生,独立董事,硕士研究生。历任福州军区军政干部学校教官、解放军军事交通学院教官、天津市体改委处长、副主任、天津市发改委副主任、天津国际工程咨询公司总经理。现任天津市工程咨询协会会长、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事、天津天保基建股份有限公司独立董事、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、天津天海汽车同步器有限公司独立董事、天津应大股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津市仲裁委员会仲裁员、天津财经大学客座教授。

  田军先生,独立董事,博士研究生。历任中国人民解放军6410工厂宣传干事,国家物价局处长,伦敦经济学院国际经济研究中心研究员,中国经济学会(英国)主席秘书长,英国Crasby-MTM公司副总裁,英国富地石油轮胎公司副总裁。现任富地燃气投资有限公司总裁。

  王国华先生,独立董事,博士研究生。历任中央财经大学税务学院教授、博士生导师、中国银河证券股份有限公司副总经理,现任银河创新资本管理有限公司董事长、总经理、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿股份有限公司独立董事、中央财经大学兼职教授、博士生导师。

  付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,天津顺驰投资集团资产管理高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部项目经理。

  苏钢先生,监事会主席,大学本科。历任职于博弘国际投资控股有限公司,乌海市海神热电有限责任公司。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事,北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长。

  宁辰先生,监事,硕士研究生。历任亚洲证券天津勤俭道营业部营销总监,本公司市场部总经理。现任本公司总经理助理。

  韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监,本公司信息技术部总经理。现任本公司信息技术总监兼信息技术部总经理。

  童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管,本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。

  李蕴炜先生,理学硕士,6年证券从业年限。历任亚洲证券有限责任公司股票分析师、Ophedge investment services运营分析师。2007年加盟本公司,历任交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理、天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。

  陈钢先生,固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理;

  高喜阳先生,天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理;

  李蕴炜先生,天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理。

  截至2012年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工146人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年6月,中国工商银行共托管证券投资基金252只,其中封闭式7只,开放式245只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的31项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  注册地址、办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

  注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41和42楼

  本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)。

  注册地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层1009-1010

  办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座10层1009-1010

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

  本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证成份指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金股票投资占基金资产的比例为90-95%,其中投资于深证成份指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金、债券资产及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-10%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金为被动式指数基金,采用指数复制投资策略,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪标的指数。

  当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如成份股停牌、成份股流动性受限等)导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。

  本基金股票资产投资采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。

  本基金根据标的指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新股等情形,对股票投资组合及时进行适度调整。

  本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股的定期调整,实施定期跟踪调整。

  根据指数编制规则,当标的指数成份股需进行成份股权重临时调整时,本基金将根据标的指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。

  根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,以有效跟踪标的指数。

  根据法律法规的相关规定及基金合同的约定,如标的指数成份股因投资受限、流动性受限或其他原因导致成份股权重发生变化时,本基金可对股票投资组合进行适当调整或采用股票替代等策略,以降低跟踪误差。

  本基金可参与IPO新股申购以及成份股增发新股的申购,由此得到的非成份股将择机卖出。

  在法律法规及市场条件允许的情况下,本基金可辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。

  本基金是以深证成份指数为标的指数的被动式、指数型基金,以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。

  如果深证成份指数被停止编制及发布,或者深证成份指数由其他指数替代(单纯更名除外),或者由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的标的指数,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

  本基金由于上述原因变更标的指数,需经基金份额持有人大会决议通过,在报中国证监会核准后,应于正式实施变更前2日内在至少一家指定媒体上予以公告。

  本基金为股票型基金,属于证券投资基金产品中高风险、高收益的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年9月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2012 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  (1)本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日2010年8月12日,基金业绩数据截至2012年6月30日。

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第3-8项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2012年3月26日公告的《天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“三、基金管理人”部分,根据公司注册资本的变化,更新了公司的注册资本信息;

  3、在“三、基金管理人”部分,根据公司人员变动情况,对监事会部分成员的基本情况、高级管理人员的基本情况、本基金基金经理及投资决策委员会成员的基本情况进行了更新;

  4、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的更新内容做了相应的更新;

  5、在“五、相关服务机构”部分,对已有代销机构的信息进行了更新,并且增加了新的代销机构;

  6、在“十三、基金投资组合报告”部分,按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容;

  7、在“十四、基金的业绩”部分,更新了基金业绩数据,并经基金托管人复核;

  8、在“二十四、基金托管协议的内容摘要”部分,对基金管理人注册资本信息进行了更新。

  9、在“二十六、其他应披露的事项”部分,对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。